Auf tecchannel.de gibt es einen Testbericht über sehr viele aktuelle Firewall für Windows. Für manch einen lohnt ein Blick vieleicht. Nur so viel:
Positiv überrascht haben uns die beiden kostenlosen Firewalls Comodo und Jetico. Beide lassen kein Paket unerlaubt durch. Comodo ist etwas leichter zu bedienen, dafür kann Jetico mit Vista-Support aufwarten.
Wobei wohl andere kostenpflichtige Versionen sehr negativ aufgefallen sind.

Comodo: http://www.personalfirewall.comodo.com/

Jetico: http://www.jetico.com/jpfirewall.htm
